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O diferencial de taxa de juros é uma penalidade para pré-pagamento precoce de toda ou parte de uma hipoteca fora de seus termos normais de pré-pagamento. Isso é considerado um componente chave do carry trade. Esta taxa de juros é um tipo de compensação, que é cobrada pelo credor se o mutuário comprovar seu principal de hipoteca antes da data de vencimento. O diferencial de taxa de juros também é conhecido como: perda de juros, IRD e taxa de juros diferencial.
Aqui estão algumas características do diferencial de taxa de juros:
1. Troca de taxa de juros - É um swap de taxa de juros que está em uma "forma de penalidade". 2. Método de cálculo - Normalmente é calculado como a diferença entre a taxa existente e a taxa do prazo restante, multiplicada pelo principal pendente e pelo saldo do prazo. 3. Cálculo preciso: é um critério de cálculo muito preciso. 4. Menções A remuneração devida - geralmente se refere à compensação devida ao credor no pagamento da hipoteca. 5. Pena antecipada de pagamento antecipado - É uma penalidade de pré-pagamento para o mutuário para pré-pagamento antecipado da dívida hipotecária, antes do vencimento do prazo da hipoteca.
Isso geralmente é calculado como "a diferença entre a taxa existente e a taxa do prazo remanescente, multiplicada pelo principal em circulação e pelo saldo do termo". É assim que a taxa de juros é calculada:
Exemplo: hipoteca de $ 100,000 em 9% com 24 meses restantes / A taxa atual de 2 anos é de 6,5% / O diferencial é de 2,5% ao ano / IRD é de US $ 100,000 * 2 anos * 2,5% p. a. = US $ 5.000.
Um diferencial mede a diferença nas taxas de juros entre dois ativos similares com juros semelhantes. Com base na uniformidade da taxa de juros, um comerciante pode criar uma expectativa da taxa de câmbio futura entre duas moedas e definir o prêmio (ou desconto) nos contratos de futuros da taxa de câmbio atual. Os comerciantes no mercado de câmbio usam diferenciais de taxas de juros quando preços taxas de câmbio antecipadas.
Diferencial de taxa de juros.
Definição.
No mercado de câmbio, o diferencial de taxa de juros (IRD) refere-se à diferença nas taxas de juros entre duas moedas com juros semelhantes. No mercado cambial no local, isso diz respeito à diferença nas taxas de juros em um par.
Por exemplo, se o dólar australiano tiver uma taxa de juros de 4,50% e o iene japonês tiver uma taxa de juros de 0,10%, o diferencial de taxa de juros entre os dois é de 4,40%.
O IRD é um dos fatores mais importantes a serem considerados ao se envolver em carry trade.
Termos relacionados.
O Carry Trade é uma estratégia comercial onde os investidores / comerciantes vendem ou emprestam ativos (como moedas).
A intervenção cambial ocorre quando um banco central ou mais compra (ou vende) uma moeda estrangeira.
A teoria da paridade da taxa de juros ajuda a descrever a relação entre as taxas de câmbio e os juros.
Câmbio, ou Forex trading é a compra simultânea de uma moeda e a venda de outra.
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Diferencial de taxa de juros.
Os seguintes materiais demonstram uma alta correlação entre as tendências cambiais de longo prazo e os ciclos diferenciais de taxa de juros. Como o primeiro passo, medimos o componente cíclico das tendências cambiais de longo prazo. Na segunda etapa, medimos a correlação entre o componente cíclico das tendências cambiais de longo prazo e os ciclos diferenciais da taxa de juros.
15.1. Medindo a Componente Cíclica das Tendências de Moedas de Longo Prazo.
Para medir o componente cíclico das tendências cambiais de longo prazo, usamos o Oscilador de Preços Detridos (com um período de 12) nos gráficos mensais para os seguintes pares de moedas - GBP / USD, EUR / USD, AUD / USD e NZD / USD. O período de 12 períodos é usado porque a duração da tendência de longo prazo para esses pares de moedas foi, em média, igual a 24 meses (nos últimos 7 anos). Para identificar a maioria dos ciclos nestes pares, deve ser empregado um DPO de meio período (24/2). O indicador DPO foi escolhido porque mostra a maior correlação com os ciclos diferenciais de taxa de juros para todos os pares - de todos os indicadores técnicos comumente usados. Isso pode ser explicado pelo fato de que os diferenciais das taxas de juros se moveram em ciclos claramente visíveis para os 4 pares de moedas em questão (ver abaixo) e o Oscilador de preço decionado é usado principalmente para identificar ciclos nos dados de preços. As imagens a seguir demonstram como esse indicador rastreia as tendências do longo prazo - observe que, na maioria dos casos, a quebra da linha de tendência principal coincide perfeitamente com o cruzamento da linha zero pelo Oscilador de Preços Detridos. O fato de esse oscilador controlar de perto a progressão das principais tendências foi outro motivo pelo qual foi escolhido para a comparação com os diferenciais das taxas de juros.
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Vale a pena demonstrar visualmente a natureza cíclica do movimento diferencial da taxa de juros. As imagens abaixo mostram como os ciclos diferenciais da taxa de juros são "nascidos" dos ciclos de taxas de juros individuais das moedas que formam os pares de moedas acima. As linhas de poli (a partir de "regressão polinomial") são as versões suavizadas das curvas de taxa de juros e diferencial. A função que é mostrada em cada gráfico é da curva diferencial de taxa de juros suavizada (amarelo); o R quadrado mostra a proximidade do ajuste da curva suavizada com a curva original. Cada ponto no eixo X corresponde a um mês inteiro, onde o primeiro e o último mês são especificados abaixo de cada gráfico.
De 01.1985 a 09.2006.
De 01.1994 a 09.2006.
De 01.1999 a 10.2006.
Duas das curvas diferenciais de taxa de juros alisadas mostradas acima (nos gráficos EUA vs. EUR e EUA vs. NZD) são ondas de seno quase perfeitas (a função que é usada para codificar ciclos de dados). Isso nos levou a modelar os dados diferenciais de taxa de juros originais com o uso das seguintes equações de forma de onda que descrevem o comportamento cíclico subjacente (esses gráficos são plotados no mesmo período que os gráficos correspondentes acima):
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Citação: & quot; A onda sinusoidal é a forma de onda matemente mate que descreve um ciclo e movimento harmônico. & Quot; por John F. Ehlers em seu livro "MESA e Trading Market Cycles".
15.2. Correlação entre as tendências de moeda de longo prazo e os ciclos diferenciais de taxa de juros.
Dado o comportamento cíclico dos movimentos diferenciais da taxa de juros, decidimos compará-los não ao preço da moeda bruta, mas ao Oscilador de Preços Detridos, que foi utilizado para extrair o componente cíclico das tendências cambiais de longo prazo. A tabela a seguir mostra os valores mensais do diferencial de taxa de juros para cada um dos pares, juntamente com os valores correspondentes do Oscilador de Preços Detridos. No final da tabela, você encontrará os coeficientes de correlação entre o DPO eo diferencial de taxa de juros para cada par de moedas.
Os coeficientes de correlação acima podem ser posteriormente transformados nos coeficientes de determinação para medir a quantidade de variância compartilhada entre o diferencial de interesse e o DPO. O valor da variância compartilhada nos diz quanto da variação no diferencial da taxa de juros pode explicar a variância no DPO e vice-versa. Geralmente, quanto mais forte for a correlação, maior será a quantidade da variância compartilhada e a maior variação que você pode explicar em uma variável ao conhecer os valores da segunda variável. Para calcular o coeficiente de determinação, precisamos multiplicar o coeficiente de correlação por si só. Se o coeficiente de correlação médio dos pares de moeda acima for igual a 0,75, então o coeficiente médio de determinação será igual a 0,75 * 0,75 = 0,57 ou% 57. Isso significa que em média,% de todos os movimentos de longo prazo (ciclos e tendências) para esses pares de moedas podem ser explicados diretamente pelas mudanças nos diferenciais de taxa de juros. Para demonstrar essa relação, fizemos o plano de sobreposição do Oscilador de Preços Detridos e os Diferenciais de Taxas de Juros como mostrado abaixo:
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15.3. Conclusão.
Os materiais acima demonstram claramente a existência de uma forte relação entre o movimento dos diferenciais das taxas de juros e as tendências cambiais de longo prazo para os quatro pares de moedas que foram analisados. É necessária uma pesquisa mais extensa para estabelecer a validade dessas observações em todos os pares de moeda comumente negociados. No entanto, dado o alto nível de consistência nos coeficientes de correlação que foram identificados, podemos concluir que existe uma alta probabilidade de que os diferenciais da taxa de juros continuem a exercer uma influência poderosa nas tendências cambiais de longo prazo destes e outros pares de moedas no futuro.
Calculadora diferencial de taxa de juros.
Existem diferentes modos de negociação em divisas. A negociação é apenas uma delas. E é aqui que entra uma calculadora diferencial de taxa de juros. Como sempre, há mais do que algumas coisas que valem a pena considerar antes de investir em Forex e muito menos entrar em um carry trade. Seja qual for o que segue a seguir, é tudo sobre fazer o melhor de negociar.
O cálculo do diferencial da taxa de juros vem com vários fatores. É tudo sobre certificar-se de que haverá um lucro no final das coisas. Mas a primeira coisa, as coisas primeiro, um conceito claro sobre o carry trade é a maior necessidade.
Manter Trading e lucrar com isso:
Este não é um formato de negociação ou, em vez disso, estratégia que pode se aplicar a um e todos os pares de moedas existentes. Chegando ao básico, cada par de moedas, obviamente, vem com suas taxas de interesse individuais para comprar e vender.
Para explicá-lo ainda mais, se um comerciante quiser comprar o par de moedas A, ele / ela ganhará interesse disso. Enquanto o par B que compra em A atrairá exatamente o oposto. Então, há a aparente oportunidade de ganhar com a diferença de interesses entre esses dois pares.
Para continuar, uma calculadora diferencial de taxa de juros pode medir a quantidade de lucros que um comerciante pode ganhar entre as taxas de A e B.
Os exemplos mais comuns de pares que são perfeitos para negociação comercial incluem entre outros USD JPY. O japonês tem uma das taxas de juros mais baixas ao redor, ao contrário do USD. Então, se um comerciante usa o JPY para comprar em USD, a oportunidade de lucro óbvia é a negociação de carry.
Como calcular o diferencial da taxa de juros:
Existem certos fatores que desempenham um papel fundamental na quantidade de lucros que os indivíduos podem ganhar com o carry trade. Um dos mais importantes é o caso simples em que o próprio investimento retrocede em valor. Não há nenhum ponto em ir para uma calculadora diferencial de taxa de juros se o USD JPY em si mesmo cair.
Para explicar ainda mais este assunto, o valor que um indivíduo pode ganhar com o carry trading é diretamente relativo à cotação do preço. Mas no caso de um comerciante enfrentar uma perda provável de 8 pips em USD / JPY, os lucros líquidos da negociação de transações não serão capazes de compensar as aparentes perdas evidentes.
Mas essas situações são onde o cálculo do diferencial da taxa de juros pode ajudar a minimizar as perdas globais. Essas dicas a seguir ajudarão no longo prazo das coisas:
A previsão de preços possíveis antes de entrar em um carry trade é necessária. Do ponto de vista de longo prazo com um par de moedas, pode garantir lucros de ambas as frentes na maior parte das coisas.
A manutenção de várias contas ou pelo menos oportunidades de transação na mesma conta permite que um comerciante re-investir. Isso leva a minimizar perdas e a maximizar lucros.
Com uma calculadora diferencial de taxa de juros, os comerciantes calculam o valor exato dos lucros que eles podem ganhar com o carry trading conforme as cotações dos preços. É tudo sobre saber onde o mercado vai acabar e fazer o melhor.
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9 de julho de 2017 2:49:05 AM.
Se você é um recém-chegado, não há nada melhor do que começar com os adendos de custos de transações possíveis para maximizar os lucros. Há mais do que alguns finos.
30 de junho de 2017 4:35:08 AM.
Sendo um pouco menos em relação à liquidez em comparação com o EUR-GBP, o investimento da usdchf ainda é uma boa idéia. O que os comerciantes que comercializam esse par terá que manter o watc.
30 de junho de 2017 às 4:30:06.
Muitos dizem que o EUR JPY é um comércio de refúgio. Além disso, é um dos melhores pares não-USD com os quais negociar. Aqueles que estão olhando para a Europa investindo, o principal.
9 de julho de 2017 6:51:59 PM.
O preço de uma determinada ação ou moeda depende da liquidez e do valor em que ela é comprada ou vendida. Os comerciantes calculam isso durante um determinado período de tempo e.
9 de julho de 2017 6:47:13 PM.
A moeda australiana é uma das 5 principais moedas que os comerciantes de Forex preferem lidar. A Austrália deve a maior parte da sua riqueza a partir de seus recursos naturais adequados. Agri.
9 de julho de 2017 6:39:41 PM.
A prata é o metal mais maleável, mais branco e mais condutor disponível. Seu significado não tem preço quando se trata do mercado forex. Semelhante a outros produtos.
Lá é mais para câmbio do que simplesmente trocar entre moedas; it & rsq.
Existe uma razão pela qual os recém-chegados e os iniciantes acham o câmbio um pouco difícil.
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